Vamos por passos :
1 - Faça o download do compactador e descompactador, Winrar : http://rarlabs.com/rar/wrar393br.exe
2 - Instale o Winrar e crie uma Nova Pasta (Clique com o botão direito do Mouse na Área de Trabalho e vá em > Novo > Nova pasta).
3 - Arraste todas as partes que você baixou do jogo para a pasta que você criou.
4 - Dentro da pasta, abra a parte 01 do jogo e selecione a opção Extrair para ,acima da janela do Winrar que irá abrir.
5 - Selecione um local, e clique em Ok, para que o Winrar extraia o jogo de todas as partes.
6 - No final, o jogo estará no local que você escolheu no passo 5 deste tutorial.
Bom jogo =D